Collaborative Intelligent Educational Systems. The Constraint-Based Approach

Практический метод экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридических...

Свобода в принятии решений неизбежно сопровождается возникновением риска возможных потерь. Можно утверждать, что риск является оборотной стороной свободы предпринимательства. Поскольку он связан с неопределенностью события и может приводить к колебаниям финансового результата, риск-менеджмент для выбора альтернатив развития событий нуждается в методах количественной оценки рисков.Краткий обзор некоторых зарубежных методов экспресс-оценки финансовых возможностей клиентов В соответствии с последним Базельским соглашением о капитале, известным как Базель II, для оценки финансового состояния клиентов рекомендуется стандартный подход и подход с точки зрения внутреннего рейтинга (I er al Rai i gs-based Approach, IRB). Это значит, что Базельский комитет по банковскому надзору учел мнения многих специалистов и официально утвердил и рекомендовал к использованию при оценке финансового состояния клиентов внутрибанковские модели. Наиболее распространенными являются модели оценки кредитных рисков. Перечислим некоторые известные зарубежные подходы к решению этой задачи: а) вычисление ожидаемого убытка в условном множестве рейтингов; б) упрощенный метод вычисления кредитного риска, когда рассматривается только два события - дефолт заемщика и отсутствие дефолта заемщика; в) подход, основанный на матрице переходных вероятностей, составленной по публикуемым рейтинговыми агентствами частотам дефолтов и частотам переходов из одной рейтинговой категории в другую; г) подход, основанный на вероятностном моделировании процессов убытков кредитного портфеля; д) структурный подход, основанный на модели теории опционов Блэка-Шоулса; е) подход, основанный на учете макроэкономических факторов.