Календарь отрывной "Общий календарь" 2010 год

Формирование инвестиционного портфеля предприятия (на примере ОАО "МХК...

Примем эти ценные бумаги в качестве исходных для формирования оптимальной структуры портфеля еврооблигаций в 2010 году. Исходными данными для реализации методики являются: – курс облигаций за период накопления информации (Ki ); – рассчитанная на основе курса и календаря купонных выплат годовая эффективная доходность к погашению облигаций (ri ). – дюрация – не менее 1 года (в целях обеспечения долгосрочного владения). Исходные параметры следующие. Общий размер инвестиционного портфеля еврооблигаций ОАО «МХК «ЕвроХим» на текущую дату составляет 13 960 тыс. долл., и в дальнейшем не предусмотрено его увеличение. Средняя доходность портфеля – 6,17% и она требует повышения. Таким образом, цель оптимизации инвестиционного портфеля еврооблигаций ОАО «МХК «ЕвроХим» – повышение доходности портфеля с соблюдением приемлемого уровня риска при условии сохранения объема вложений в ценные бумаги, т.е. в условиях ограниченности ресурсов. Критерий пригодности ценной бумаги для увеличения ее удельного веса в структуре портфеля – ожидаемая эффективная доходность выше 6,17% при условии соблюдения нормы риска.